Bollinger Band Köpta

Bollinger Bands b System. Ett populärt sätt att bygga ett genomsnittligt reverseringssystem är att använda Bollinger Bands för att identifiera överköpta och överlämnade villkor. Enkla system baserade på Bollinger Bands och b-variabeln har loggade resultat som visar så mycket som 75 av affärer som returnerar vinst. Om systemet. Systemet använder Bollinger Bands b-indikatorn för att avgöra när en uppåtgående marknad blir temporärt översoldad. Systemet förutsätter att en marknad i en uptrend som tillfälligt överlämnas sannolikt kommer att återvända till sin uptrend snabbt. Systemet har två krav som måste mötas för att initiera en lång position Först måste marknaden handlas över det 200 dagars enkla glidande genomsnittet SMA Så här isolerar systemet handeln till endast marknader som för närvarande är i uptrends. Second, marknaden sb måste stänga under 0 2 i tre dagar i rad Detta är komponenten i systemet som definierar det överlämnade tillståndet När dessa två villkor är uppfyllda, etablerar systemet en lång position På slutet av den tredje dagen Utgångspunkten för detta system är när b-indikatorn stängs över 0 8, vilket indikerar ett överköpt tillstånd. Detta system kan också handlas på kort sida med motsatta förhållanden För dessa affärer skulle en marknad Måste handla under sin 200-dagars SMA och sedan stänga med ab över 0 8 för tre raka dagar Den korta positionen skulle då hållas tills b stängt under 0 2. Det finns också en mer aggressiv version av detta system som fördubblar positionerna om marknaden stängs med ab under 0 2 på några ytterligare dagar medan du håller en lång position. Den inverse av detta fungerar också på kort sida. Träningsregler. Pris 200 dag SMA. b stänger under 0 2 för tre raka dagar. Pris 200 dag SMA. b stänger över 0 8 för tre raka dagar. Exit Short När. Backtesting Results. Long Trades. This systemet testades över tjugo ETFs från starten av slutet av 2008. Över den tiden gav de ETF: erna 1014 långsidans handelssignaler , Vilket är en signifikant samplingsstorlek I dessa branscher producerade systemet en vinst på 76 5 och ett vinstförhållande på 70. Detta indikerar att det övergripande systemet skulle ha återlämnat lönsamma resultat. Den genomsnittliga handelslängden var 4 2 dagar, så det här är definitivt inte Ett långsiktigt system. Den aggressiva versionen av Bollinger Bands b-systemet gav ännu bättre resultat. Det ökade vinstgraden till 80 7 och uppdrog också vinstgraden till 0 91. När handeln med den breda, stabila SPY ETF loggades systemet 111 branscher Av dessa affärer var 82 lönsamma och vinstförhållandet var 0 79 Med hjälp av den aggressiva versionen på SPY var systemet lönsamt 85 6 av tiden med ett vinstförhållande på 0 95.Short Trades. Systemet publicerade liknande resultat på sin korta sida Handlar över samma tidsperiod Det signalerade 606 korta affärer, vilket gav en vinsthastighet på 70 1 och ett vinstförhållande på 0 95 Den aggressiva versionen hade samma inverkan på den korta sidan som den ökade vinsthastigheten till 75 4 och hoppade över Vinstförhållande till 1 34.Systemanalys. Bollinger Band b System ger en mycket imponerande vinsthastighet. Det innebär att små vinster snabbt tränar marknaderna snabbt. Liksom de andra genomsnittliga reversionssystemen jag har skrivit om finns det en enorm risk för förstörelse baserat på den öppna nedåtsidan av en viss position. Vi kan i princip justera för detta genom att lägga till en initial stop-loss för varje position, men vi skulle först behöva veta hur det skulle påverka det totala resultatet. Det är Möjligt att medan en stoppförlust skulle få systemet ut ur handeln som slutligen torkar ut det, men hur många affärer skulle det också stoppa ut som så småningom skulle fortsätta bli lönsamt. En av de positiva aspekterna av denna typ av system är att det är Ut ur marknaden oftare än vad den är på marknaden Det skulle vara intressant att se om vi kunde förbättra resultatet genom att ha systemhandeln en annan stil eller till och med investera i lågrisk tillgångar medan den är ute av marknaden. . Bollinger Band B-systemet applicerades SPY dagligen. Ta en titt på det nuvarande SPY-diagrammet. Vi kan se att denna strategi skulle ha fortsatt att fungera bra i år. Priset har handlat över 200-dagars SMA hela året, och vi kan Tydligt se tre lönsamma affärer som systemet skulle ha gjort. I slutet av februari verkar b sänka under 0 2 i minst tre dagar Detta skulle ha signalerat en lång position i 147-serien som skulle ha stängts för en vinst några Dagar senare i 153-serien. Samma sak hände i slutet av april. Denna handel skulle ha initierats i 154-serien och skulle ha blivit utloppet runt 158 ​​några dagar senare. I juni kan vi se ett bra exempel på hur detta systemet skulle testa nerverna för alla som handlar Den b föll under 0 2 för några dagar i början av juni som skulle ha utlöst ett köpeskill ca 162. I slutet av juni hade systemet fortfarande inte hittat en utgångspunkt och marknaden hade handlats så lågt som 157 i början av juli , B slutligen skjutit upp över 0 8 och systemet skulle ha lämnat positionen rätt runt break-even. Bollinger Bands. Bollinger Bands utvecklades av den berömda tekniska handlaren John Bollinger. Banden är en grafisk representation av standardavvikelserna hos en Glidande medelvärdet Standardvariablerna som används för Bollinger Bands är ett 20 dagars enkelt glidande medelvärde och 2 standardavvikelser från det genomsnittet. Bollinger Bands mål är att ge perspektiv på vad som är rimligt högt eller lågt i förhållande till ett genomsnittspris. B är ett derivat av Bollinger Bands som visar var priset är i förhållande till banden. Värdet kommer att vara 0 när priset handlas på det lägre bandet och dess värde kommer att vara 1 när priset handlar i övre bandet. Det beräknas genom att dividera skillnaden mellan priset och bottenbandet med de olika mellan topp - och bottenbanden. B pris lägre band övre band lägre band. Resultatet är en oscillerande indikator som ger insikt till en marknad som överköptes eller överlåtits. Derek Phelps säger. Dina resultat verkar uppmuntrande Jag är en ninjautvecklare som är adept och förbättrar trading charicteristics av ​​automatiserade strategys jag kommer att koda din algorythim med några förbättringar och skicka dig den här webbplatsen resultat och arbetsstrategi när om framgångsrikt önskar mig lycka. Anders Selby säger. Det är ganska svårt att använda alternativ i stället för ett stopp. Som du vet är alternativ inte ett kontinuerligt kontrakt. Du måste Bestämma hur och när du ska rulla alternativet utöver att bestämma vilken strejk att köpa alternativ gör analysen betydligt mer komplicerad. De kan göra utbetalningarna betydligt mer lukrativa också. Derek Phelps säger. Succes En 10-faldig lönsamhetsökning Jag testade strategin på ES-serien med standardinställningarna för den föregående 5-åriga perioden med dessa resultat Sammanfattning. Jag skapade BollB2Speed-strategin med olika förbättringar en d samma serie returnerar nu Sammanfattning Diagram TotalNet 106K, ProfitFactor 3 01, Lönsam 75 3 av 4 affärer, Genomsnittlig handel 630 Som du kan se har vi kraftigt ökat antalet affärer som gjorts över standardinställningarna För att begränsa de dåliga posterna som är inneboende Drabbade mig i många fler affärer, begränsade jag mig själv till att bara använda de två kontrollerna Boll b och SMA som beskrivs i originalspecifikationen, med några nya vridningar använder jag ett dubbelt Boll b system med långa och korta perioder och en SMA Slope-funktion till Begränsa handeln när lutningen är mindre än -30 Eftersom jag Forex-näringsidkare och min mäklare inte tillhandahåller Futures-data skickar jag dig strategin för att testa på din andra prisserie som nämns i din artikel tillsammans med ett papper som jag skrev i detalj om strategin Jag hade inte tidsmotivering att ytterligare testa med strategier för hantering av pengar, men jag vikade Boll b-indikatorn till en annan fullt utrustad strategi som jag skrev som har omfattande hanteringsstoppsfunktioner som ingår för dig att sköta päls Där tester om du gillar Tack för idén, tyckte jag om utmaningen. Det är fantastiskt, jag uppskattar verkligen att du delar resultaten med alla. Jag använder ett dubbelt Boll b-system med långa och korta perioder. Det är detsamma som att säga dig har en snabb period och en kort period läste jag först det som en period för handel lång och vice versa, men det gjorde ingen mening för mig. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands är volatilitetsband placerade ovan och under ett glidande medelvärde är volatiliteten baserad på standardavvikelsen som förändras när volatiliteten ökar och minskar. Banden växlas automatiskt när volatiliteten ökar och smal när volatiliteten minskar. Denna dynamiska natur hos Bollinger Bands betyder också att de kan användas på olika värdepapper med standardinställningarna För signaler kan Bollinger Bands användas för att identifiera M-Tops och W-Bottoms eller för att bestämma styrkan i trenden. Signaler härrörande från narrowing BandWidth diskuteras i kartskolan artikeln på BandWidth. Note Bollinger Bands är ett registrerat varumärke som tillhör John Bollinger. SharpCharts Beräkning. Bollinger Bands består av ett mellank band med två ytterband. Mellanbandet är ett enkelt glidande medelvärde som vanligtvis är inställt på 20 perioder. En enkel rörelse Medelvärdet används eftersom standardavvikelsesformeln också använder ett enkelt glidande medelvärde. Utsläppstiden för standardavvikelsen är densamma som för det enkla glidande medlet. De yttre banden är vanligtvis inställda 2 standardavvikelser ovanför och under mittbandet. anpassas för att passa egenskaperna hos vissa värdepapper eller handelsstilar Bollinger rekommenderar att små stegvisa anpassningar görs till standardavvikelsen Multiplikatorn Ändra antalet perioder för det rörliga genomsnittet påverkar också antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen. Därför är endast små justeringar krävs för standardavvikelsen multiplikatorn En ökning av den glidande genomsnittliga perioden wou Ld ökar automatiskt antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen och skulle också motivera en ökning av standardavvikelse multiplikatorn Med en 20-dagars SMA och 20-dagars standardavvikelse ställs standardavvikelsen multipliceraren till 2 Bollinger föreslår att standardnivån ökas Avvikelse multiplikator till 2 1 för en 50-årig SMA och minskar standardavvikelse multiplikatorn till 1 9 för en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande W form Bollinger använder dessa olika W-mönster med Bollinger Bands för att identifiera W-Bottoms En W-Bottom-form i en downtrend och innebär två reaktionslågor. Bollinger letar särskilt efter W-Bottoms där den andra lågen är lägre än den första men håller sig ovanför det nedre bandet Det finns fyra steg för att bekräfta en W-Bottom med Bollinger Bands Första, en reaktions låg form Denna låg är vanligtvis, men inte alltid, under underbandet För det andra finns det en studsa mot mittförbudet d För det tredje finns det ett nytt pris som är lågt i säkerheten. Denna låga håller sig över det lägre bandet. Förmågan att hålla sig över det nedre bandet på provet visar mindre svaghet vid den sista nedgången. Fjärde är mönstret bekräftat med ett starkt drag från den andra Lågt och ett motståndsbrott. Kort 2 visar Nordstrom JWN med en W-botten i januari-februari 2010 Först gjorde aktien en reaktion låg i januari svart pil och bröt under det lägre bandet. För det andra var det en studsning över mittenbandet För det tredje flyttade beståndet under sin låga januari och höll sig över det lägre bandet. Även om den 5 februari-spik låga bröt nedre bandet, beräknas Bollinger Bands med slutkurs, så signaler bör också baseras på slutkurs. Fjärde ökade beståndet med Expanderande volym i slutet av februari och bröt över början av februari höga. Diagram 3 visar Sandisk med en mindre W-botten i juli-augusti 2009. Signal M-Tops. M-Tops var också en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande M-form Bollinger använder dessa olika M-mönster med Bollinger Bands för att identifiera M-Tops Enligt Bollinger är toppar oftast mer komplicerade och ritade än bottnar. Dubbel toppar, huvud och axlar mönster och diamanter representerar utvecklande tops. I sin mest grundläggande form är en M-Top liknar en dubbel topp Men reaktionshöjderna är inte alltid lika De första höga kan vara högre eller lägre än den andra höga Bollinger föreslår att man letar efter tecken på icke-bekräftelse när en säkerhet skapar nya höjder. Detta är i grunden motsatt av W-botten En icke-bekräftelse sker med tre steg För det första släpper en säkerhet en reaktion högt över övre bandet. För det andra finns en återgång mot mittbandet. Tredje, priserna flyttar sig över den tidigare höga men misslyckas med att nå övre band Detta är ett varningsskylt. Den andra reaktionens höga förmåga att nå det övre bandet visar avtagande momentum, vilket kan förskjuta en trendomvandling. Slutlig bekräftelse kommer med en supportbrytning eller baisseindikator s Ignal. Chart 4 visar Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-maj 2008 Aktien flyttades över övre bandet i april Det var en pullback i maj och sedan en annan push över 90 Även om beståndet rörde sig över övre bandet på en Intradagsklassen stängde den inte över övre bandet. M-Top bekräftades med stödbrott två veckor senare. Observera också att MACD bildade en baisse divergens och flyttade under sin signallinje för bekräftelse. Kort 5 visar Pulte Homes PHM inom en uptrend I juli-augusti 2008 Priset översteg det övre bandet i början av september för att bekräfta uppgången Efter en återgång under det 20-dagars SMA-mitten Bollinger Band, flyttade beståndet till en högre högt över 17 Trots den här nya höjden för flytten gjorde priset inte Överstiga övre bandet Detta blinkade ett varningsskylt Lageret bröt stöd en vecka senare och MACD flyttade under sin signallinje Observera att denna M-top är mer komplex eftersom det finns lägre reaktionshöjningar på vardera sidan av toppblå pilen. Ett litet huvud och axelmönster. Signal som går på banden. Movier över eller under bandet är inte signaler i sig Eftersom Bollinger sätter det, rör sig som berör eller överstiger banden är inte signaler, utan snarare taggar På ansiktet av det, Ett steg till det övre bandet visar styrka, medan en skarp rörelse till det nedre bandet visar svaghet Momentumoscillatorn fungerar väldigt på samma sätt Överköpt är inte nödvändigtvis hausstarkt Det tar styrka att nå överköpta nivåer och överköpta förhållanden kan sträcka sig i en stark uppgång Likaså Kan gå med bandet med många handen under en stark upptröja Tänk på det ett ögonblick Övre bandet är 2 standardavvikelser över 20-årigt enkelt glidande medelvärde. Det tar en ganska stark prisförflyttning att överstiga detta övre band. En övre bandpekning som uppstår efter ett Bollinger Band bekräftat W-Bottom skulle signalera starten på en uptrend Precis som en stark upptrend producerar många övre band taggar är det också vanligt att priserna aldrig når det lägre bandet under en uptr Slutet 20-dagars SMA fungerar ibland som stöd Faktum är att dips under 20-dagars SMA ibland ger köpmöjligheter innan nästa märke av det övre bandet. Kort 6 visar Air Products APD med en överskott och stänger över övre bandet i mitten Juli Först märker du att det här är en stark ökning som bröt över två motståndsnivåer. En stark uppåtriktad kraft är ett tecken på styrka, inte svaghet. Trading blev platt i augusti och 20-dagars SMA flyttade sidled. Bollinger-banden minskade, men APD gjorde inte Nära underbandet Priserna och 20-dagars SMA, vände sig upp i september Sammantaget stängde APD över det övre bandet minst fem gånger över en fyra månadersperiod. Indikatorfönstret visar 10-åriga råvaruindexindex CCI Dips nedan - 100 anses vara överlåtna och flyttar tillbaka över -100 signal början av en oversold studsning grön prickad linje Övre bandet tagg och breakout startade uptrend CCI identifierade sedan handlingsbara utdrag med dips under -100 Detta är ett exempel på att kombinera Bollinger Band med en momentumoscillator för handelssignaler. Kort 7 visar Monsanto MON med en promenad nerför nedre bandet. Aktien bröt ner i januari med en supportbrytning och stängt under underbandet. Från mitten av januari till början av maj stängde Monsanto under underbandet Minst fem gånger Observera att beståndet inte stängde över det övre bandet en gång under denna period. Stödbrottet och inledande stängning under det nedre bandet signalerade en nedåtgående trend. Således användes 10-åriga Commodity Channel Index CCI för att identifiera kortsiktiga Överköpta situationer Ett rörelse över 100 är överköpt Ett drag tillbaka under 100 signalerar en återupptagning av de nedåtgående röda pilarna Detta system utlöste två goda signaler i början av 2010. Bollinger Bands reflekterar riktning med 20-årig SMA och volatilitet med de övre nedre banden Som sådan , kan de användas för att avgöra om priserna är relativt höga eller låga. Enligt Bollinger borde bandet innehålla 88-89 prisåtgärder, vilket gör ett drag utanför banden significa Nt Tekniskt sett är priserna relativt höga när de är över det övre bandet och relativt låga när de ligger under det lägre bandet. Dock bör relativt högt inte betraktas som baisse eller som en försäljningssignal. Likaså bör relativt lågt inte betraktas som hausse eller som en köpsignal Priser är höga eller låga av en anledning Som med andra indikatorer är Bollinger Bands inte avsedda att användas som fristående verktyg. Chartists ska kombinera Bollinger Bands med grundläggande trendanalys och andra indikatorer för bekräftelse. Band och SharpCharts. Bollinger Bands finns i SharpCharts som prisöverlagring Som med ett enkelt rörligt medelvärde bör Bollinger Bands visas ovanpå ett prissätt. När du väljer Bollinger Bands visas standardinställningen i parametervinduet 20,2 Det första numret 20 ställer in perioderna för den enkla glidande medelvärde och standardavvikelsen Det andra numret 2 ställer in standardavvikelse multiplikatorn för de övre och nedre banden. Dessa standardparametrar anger band 2-standarden Avvikelser under det enkla glidande medeltalet Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov Bollinger Bands 50,2 1 kan användas för en längre tidsram eller Bollinger Bands 10,1 9 kan användas för en kortare tidsram Klicka här för ett liveexempel. Stocks Commodities Magazine Articles. Bollinger Band. BREVER NED Bollinger Band. Bollinger Bands är en mycket populär teknisk analys teknik Många näringsidkare tror ju närmare priserna flyttar till övre bandet, desto mer överköptes marknaden och ju närmare priserna flyttas till lägre band, desto mer överdrivna marknaden John Bollinger har en uppsättning 22 regler att följa när man använder bandet som ett handelssystem. Squeeze. Squeeze är det centrala begreppet Bollinger Bands När banden kommer nära varandra, stryker det glidande medlet , det kallas en pressning En pressning signalerar en period med låg volatilitet och anses av handlare att vara ett potentiellt tecken på framtida ökad volatilitet och möjliga handelsmöjligheter Conver Ju desto bredare är banden som rör sig, desto mer sannolikt är risken för en minskning av volatiliteten och ju större möjligheten att avsluta en handel. Dessa villkor är emellertid inte handelssignaler. Banden ger ingen indikation när förändringen kan äga rum eller vilken riktning Priset kan röra sig. Omkring 90 av prisåtgärd sker mellan de två banden. Varje breakout ovanför eller under bandet är en stor händelse. Breakouten är inte en handelssignal. Det misstag som de flesta gör är att tro att det priset som träffar eller överstiger ett band är En signal för att köpa eller sälja Breakouts ger ingen aning om riktningen och omfattningen av framtida prisrörelser. Inte ett fristående system. Bollinger Bands är inte ett fristående handelssystem. De är helt enkelt en indikator avsedd för att ge handlare information om prisvolatiliteten John Bollinger föreslår att de använder två eller tre andra icke-korrelerade indikatorer som ger mer direkta marknadssignaler. Han anser att det är viktigt att använda indikatorbasen D på olika typer av data Några av hans favoriserade tekniska tekniker är att flytta genomsnittlig divergenskonvergens MACD, volymbalans och relativstyrkeindex RSI. Bunden är att Bollinger Bands är utformade för att upptäcka möjligheter som ger investerare en högre sannolikhet för framgång.